IC1603合約簡介

IC1603合約是指以我國股指期貨市場中，標(biāo)的為滬深300指數(shù)的期貨合約，其中的“IC”代表期貨合約的類型，即股指期貨；“1603”則表示合約的到期月份為2016年3月，股指期貨作為一種金融衍生品，具有對沖風(fēng)險、豐富投資策略等作用，備受投資者關(guān)注。

IC1603合約的內(nèi)涵

1、杠桿效應(yīng)：股指期貨采用保證金制度，投資者只需支付**比例的保證金即可獲得杠桿效應(yīng)，放大投資收益。

2、套期保值功能：企業(yè)或個人可通過買入股指期貨合約，對沖現(xiàn)有股票投資的下跌風(fēng)險。

3、投資策略多樣：IC1603合約可與股票、債券、基金等金融產(chǎn)品結(jié)合，構(gòu)建多種投資策略。

4、市場透明度較高：股指期貨市場的交易信息透明，有助于投資者把握市場動態(tài)。

IC1603合約的特點

1、標(biāo)的指數(shù)：IC1603合約的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，由市值排名前300家的A股公司組成，具有較高的市場代表性。

2、合約規(guī)模：IC1603合約的名義本金為100萬元，乘以保證金比例（一般為10%），投資者只需支付10萬元保證金即可參與交易。

3、交易時間：IC1603合約的交易時間為每周一至周五，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、交割方式：IC1603合約采用現(xiàn)金交割方式，即在合約到期時，按照標(biāo)的指數(shù)**兩小時的平均價計算盈虧，現(xiàn)金結(jié)算。

IC1603合約的投資策略

1、套利策略：利用股指期貨與現(xiàn)貨市場之間的基差進(jìn)行套利交易，當(dāng)股指期貨合約價格低于現(xiàn)貨指數(shù)時，買入股指期貨，同時賣出相應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨股票；反之，當(dāng)股指期貨合約價格高于現(xiàn)貨指數(shù)時，賣出股指期貨，同時買入相應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨股票。

2、對沖策略：持有股票的投資組合，為規(guī)避市場下跌風(fēng)險，可買入相應(yīng)數(shù)量的IC1603合約進(jìn)行對沖，當(dāng)股市下跌時，期貨市場的盈利將抵消股票投資的損失。

3、趨勢跟蹤策略：通過觀察股指期貨合約的走勢，判斷市場趨勢，進(jìn)行趨勢跟蹤交易，當(dāng)市場上漲時，買入IC1603合約；市場下跌時，賣出IC1603合約。

4、跨期套利策略：利用同一品種不同到期月份的期貨合約之間的價差進(jìn)行交易，當(dāng)近月合約價格低于遠(yuǎn)月合約價格時，買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約；反之，當(dāng)近月合約價格高于遠(yuǎn)月合約價格時，賣出近月合約，買入遠(yuǎn)月合約。

IC1603合約作為一種金融衍生品，具有豐富的投資策略和較高的市場透明度，投資者在進(jìn)行投資決策時，需充分了解合約內(nèi)涵、特點，并結(jié)合自身風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定合適的投資策略，投資者還需關(guān)注市場動態(tài)，做好風(fēng)險管理，以確保投資收益。

本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載保留鏈接！網(wǎng)址：/gptz/5031.html