中證500股指期貨交易規則與合約細則

一、交易手續費結構

本品種采用差異化手續費機制，非日內交易按照合約成交金額的0.23?計收，計算公式為：合約價格×200×0.000023。以基準價5300點計算，單筆交易費用為24.38元。當日平倉交易執行特殊費率2.3?，同等條件下交易成本提升至243.8元，較非日內交易增加10倍。

二、保證金要求與價值計算

當前主力合約標價約5300點，按200元/點的合約乘數核算，單合約名義價值達1,060,000元。依據12%保證金比例，單筆交易需維持**保證金127,200元。價格每波動0.2個**變動單位，合約價值相應調整40元。

三、合約核心參數

標的指數：中證500指數

報價單位：指數點

交易時段：交易日09:30-11:30及13:00-15:00

交割月份：當月、次月及隨后兩個季月合約

價值計算：合約價格×200元/點

價格精度：**變動單位0.2點

四、風險控制機制

本品種實行漲跌停板制度，**波動幅度為前結算價的±10%。持倉限額制度規定單一客戶單品種**持倉量不超過1,200手，臨近交割月的梯度限倉機制同步生效。結算價采用當日**兩小時算術平均價，確保價格發現機制的有效性。

中證500股指期貨合約核心交易機制規定如下：日間價格波動幅度不得超過前一交易日結算價的±10%，合約**交易保證金標準設定為合約價值的12%。**交易日確定為合約到期月份的第三個星期五，如遇**法定節假日則順延至下一交易日，交割日期與**交易日保持同步。該品種采用現金交割機制，不涉及實物資產交收，在**金融期貨交易所（CFFEX）掛牌交易。

投資者參與該品種交易需滿足以下準入條件：首先需開設標準期貨賬戶，賬戶內連續五個交易日維持50萬元人民幣的驗資要求；其次需完成10筆及以上商品期貨交易記錄以證明交易經驗；**須通過金融期貨基礎知識專項測試，測試成績需達到80分及以上，以確認具備必要的市場認知水平和風險控制能力。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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