QMT 極速策略交易系統內置 Python 3.6 運行環境，核心功能涵蓋行情數據獲取與交易下單，通過編寫 Python 腳本，就能完成指標計算、策略編寫、回測及實盤下單等一系列操作。其中，回測模型是檢驗策略歷史表現的重要工具，下面就來詳細了解其基礎操作要點。

回測模型與實盤模型的區別

在 QMT 系統中，模型分為兩類，適用場景不同：

• 回測模型：基于歷史 K 線數據，從左到右逐根遍歷，通過模擬資金賬號記錄每日買賣信號、持倉盈虧，**呈現策略在歷史區間的凈值走勢，用于驗證策略的歷史有效性。
• 實盤模型：盤中實時接收**行情，即時發送買賣信號至交易所，持續判斷委托狀態，需要實時重復報撤，用于實際市場交易。

回測模型的核心操作步驟

1. 準備歷史行情數據

回測依賴完整的歷史數據，需提前下載并設置更新：

• **下載：在界面左上角點擊 “操作”，選擇 “數據管理” 補充行情，根據回測需求選擇周期（如日線）、板塊（如滬深 A 股），時間范圍勾選 “**”，下載完整歷史數據。
• 定時更新：點擊客戶端右下角 “行情” 按鈕，在 “批量下載” 界面選擇需要每日更新的數據，勾選 “定時下載”，系統會在指定時間自動下載**行情到本地，確保數據時效性。

2. 數據讀取的注意事項

回測模型基于本地數據遍歷，無需向服務器訂閱實時行情，調用數據時需使用get_market_data_ex函數，并將subscribe參數設為False，以正確讀取本地行情數據。

3. 了解回測撮合規則

回測中的交易撮合遵循固定規則，直接影響回測結果：

• 若指定交易價格在當前 K 線高低點范圍內，按指定價格撮合；若超出高低點，則按當前 K 線收盤價撮合。
• 若委托數量大于可用數量，按實際可用數量撮合。

4. 回測執行的細節設置

• 回測模型右側的基本信息（如默認周期、默認主圖），在 “我的界面” 點擊回測時生效；在行情界面 K 線下點擊回測，則以當前 K 線的周期和品種為準。
• 回測必須以 “副圖模式” 執行，不可選擇 “主圖” 或 “主圖疊加” 模式，否則可能導致顯示或計算異常。
  
• 掌握這些基礎操作，就能初步運行 QMT 回測模型，為策略優化打下基礎。后續可結合實際需求深入探索參數調整與結果分析，不斷提升策略表現。

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