QMT實盤交易系統深度解析：運行機制與實戰應用指南
ceshi閱讀：2025-08-12 18:03:18
一、QMT實盤交易系統概述
QMT系統作為專業的量化交易平臺，提供兩種核心交易模式，滿足不同場景下的交易需求。系統采用先進的事件驅動架構，確保交易執行的**性和時效性，為量化投資者提供穩定可靠的交易環境。
二、交易模式詳解
1. 逐K線生效模式（默認模式）
運行機制：
- 系統以K線周期（如1分鐘）為基本單位進行交易決策
- 每個分筆數據（3秒一次）觸發handlebar函數調用
- 交易信號暫存機制：前19個分筆信號暫存，第20個分筆（K線**一個）信號延遲3秒發出
- 使用ContextInfo對象保存交易記錄
適用場景：
- 需要**模擬歷史K線交易效果的策略
- 對交易時效性要求相對寬松的場景
- 基于完整K線信號的交易決策
技術要點：
- passorder函數quicktrade參數設為0（默認值）
- 信號處理具有嚴格的K線邊界判定邏輯
- 確保回測與實盤的一致性
2. 立即下單模式
運行機制：
- 交易信號產生后立即發出委托
- 無信號暫存和等待過程
- 需要使用全局變量管理委托狀態
適用場景：
- 對交易延遲敏感的短線策略
- 需要即時成交的高頻交易
- 基于tick級別數據的交易決策
技術要點：
- passorder函數quicktrade參數設為2
- 委托狀態需通過自定義類管理
- 不適用于ContextInfo對象存儲
三、實盤交易關鍵規則
四、實盤操作流程指南
1. 模型部署步驟
- 進入模型交易界面
- 選擇"新建策略交易"
- 添加目標交易模型
- 配置相關參數（品種、周期等）
2. 運行模式選擇
- 模擬信號模式：僅顯示買賣信號不實際發出委托用于策略驗證和調試
- 實盤交易模式：信號將實際發送至交易所需謹慎確認策略穩定性建議先進行充分模擬測試
五、專業使用建議
- 模式選擇建議：趨勢跟蹤策略適合逐K線模式套利和高頻策略適合立即下單模式
- 風險控制要點：實盤前必須進行充分回測和模擬設置合理的止損機制監控系統運行狀態
- 性能優化技巧：合理設置K線周期優化代碼執行效率合理分配系統資源
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溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。
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