函數(shù)一：before trading start運(yùn)行時間

在回測中，該函數(shù)在每個回測交易日8:30分執(zhí)行。在交易中，該函數(shù)在開啟交易時立即執(zhí)行，從隔日開始每天9:10分(默認(rèn))執(zhí)行。

函數(shù)二：handle data運(yùn)行時間

該函數(shù)每個單位周期執(zhí)行一次，如果是日線級別策略，每天執(zhí)行一次。股票回測場景下，在15:00執(zhí)行；股票交易場景下，執(zhí)行時間為券商實(shí)際配置時間，默認(rèn)為14:50。如果是分鐘級別策略，每分鐘執(zhí)行一次，股票回測場景下，執(zhí)行時間為9:31-15:00，股票交易場景下，執(zhí)行時間為9:30-14:59。

函數(shù)三：after trading end運(yùn)行時間

該函數(shù)只會執(zhí)行一次。該函數(shù)執(zhí)行時間為由券商配置決定，一般為15:30。

函數(shù)四：tick data執(zhí)行時間

1. 該函數(shù)執(zhí)行時間為9:30 -- 14:59。
2. 該函數(shù)中的data和handle_data函數(shù)中的data是不一樣的，請勿混肴。
3. 參數(shù)data中包含的逐筆委托，逐筆成交數(shù)據(jù)需開通level2行情才能獲取到數(shù)據(jù)，否則對應(yīng)數(shù)據(jù)返回None。
4. 參數(shù)data中的tick數(shù)據(jù)取自get_snapshot()并轉(zhuǎn)換為DataFrame格式， 如要更快速的獲取快照強(qiáng)烈建議直接使用get_snapshot()獲取。
5. 當(dāng)調(diào)用set_parameters()并設(shè)置tick_data_no_l2="1"時， 參數(shù)data中將不包含逐筆委托、逐筆成交字段，當(dāng)券商有l(wèi)2行情時配置該參數(shù)可提升data取速；
6. 當(dāng)策略執(zhí)行時間超過3s時，將會丟棄中間堵塞的tick_data。
7. 在收盤后，將會清空隊(duì)列中未執(zhí)行的tick_data。
8. 參數(shù)data中包含的逐筆委托，逐筆成交數(shù)據(jù)正常返回DataFrame格式，異常時返回None。

函數(shù)五：run daily用法及運(yùn)行時間問題

1、該函數(shù)用于以日為單位周期性運(yùn)行指定函數(shù)，可對運(yùn)行觸發(fā)時間進(jìn)行指定。

2、該函數(shù)只能在初始化階段initialize函數(shù)中調(diào)用。

3、該函數(shù)可以在imnitialize中多次調(diào)用，以實(shí)現(xiàn)多個定時任務(wù)。但需要注意的是交易中定時任務(wù)線程數(shù)限制為5日累計的任務(wù)不執(zhí)行，即run daily和run interval累計調(diào)用超過5次時，將會因堵塞導(dǎo)致部分定時任務(wù)不觸發(fā)。

4、股票策略回測中，當(dāng)回測周期為分鐘時，time的取值指定在9:31-11:30與13:00-15:00之間，當(dāng)回測周期為日時，無論設(shè)定值是多少都只會在15:00執(zhí)行；交易中不受此時間限制。

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溫馨提示：投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎。

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