量化ptrade部分函數(shù)運(yùn)行時間規(guī)則(附免費(fèi)量化開通渠道)
函數(shù)一:before trading start運(yùn)行時間
在回測中,該函數(shù)在每個回測交易日8:30分執(zhí)行。在交易中,該函數(shù)在開啟交易時立即執(zhí)行,從隔日開始每天9:10分(默認(rèn))執(zhí)行。
函數(shù)二:handle data運(yùn)行時間
該函數(shù)每個單位周期執(zhí)行一次,如果是日線級別策略,每天執(zhí)行一次。股票回測場景下,在15:00執(zhí)行;股票交易場景下,執(zhí)行時間為券商實(shí)際配置時間,默認(rèn)為14:50。如果是分鐘級別策略,每分鐘執(zhí)行一次,股票回測場景下,執(zhí)行時間為9:31-15:00,股票交易場景下,執(zhí)行時間為9:30-14:59。
函數(shù)三:after trading end運(yùn)行時間
該函數(shù)只會執(zhí)行一次。該函數(shù)執(zhí)行時間為由券商配置決定,一般為15:30。
函數(shù)四:tick data執(zhí)行時間
- 該函數(shù)執(zhí)行時間為9:30 -- 14:59。
- 該函數(shù)中的data和handle_data函數(shù)中的data是不一樣的,請勿混肴。
- 參數(shù)data中包含的逐筆委托,逐筆成交數(shù)據(jù)需開通level2行情才能獲取到數(shù)據(jù),否則對應(yīng)數(shù)據(jù)返回None。
- 參數(shù)data中的tick數(shù)據(jù)取自get_snapshot()并轉(zhuǎn)換為DataFrame格式, 如要更快速的獲取快照強(qiáng)烈建議直接使用get_snapshot()獲取。
- 當(dāng)調(diào)用set_parameters()并設(shè)置tick_data_no_l2="1"時, 參數(shù)data中將不包含逐筆委托、逐筆成交字段,當(dāng)券商有l(wèi)2行情時配置該參數(shù)可提升data取速;
- 當(dāng)策略執(zhí)行時間超過3s時,將會丟棄中間堵塞的tick_data。
- 在收盤后,將會清空隊(duì)列中未執(zhí)行的tick_data。
- 參數(shù)data中包含的逐筆委托,逐筆成交數(shù)據(jù)正常返回DataFrame格式,異常時返回None。
函數(shù)五:run daily用法及運(yùn)行時間問題
1、該函數(shù)用于以日為單位周期性運(yùn)行指定函數(shù),可對運(yùn)行觸發(fā)時間進(jìn)行指定。
2、該函數(shù)只能在初始化階段initialize函數(shù)中調(diào)用。
3、該函數(shù)可以在imnitialize中多次調(diào)用,以實(shí)現(xiàn)多個定時任務(wù)。但需要注意的是交易中定時任務(wù)線程數(shù)限制為5日累計的任務(wù)不執(zhí)行,即run daily和run interval累計調(diào)用超過5次時,將會因堵塞導(dǎo)致部分定時任務(wù)不觸發(fā)。
4、股票策略回測中,當(dāng)回測周期為分鐘時,time的取值指定在9:31-11:30與13:00-15:00之間,當(dāng)回測周期為日時,無論設(shè)定值是多少都只會在15:00執(zhí)行;交易中不受此時間限制。
低費(fèi)率賬戶與免費(fèi)量化工具加客戶經(jīng)理聯(lián)系方式咨詢!!!
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/2698.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



