以下是 2025 年 QMT 量化交易實戰指南，結合平臺**功能、市場趨勢及監管要求，從入門到進階逐步解析：

一、QMT 平臺核心功能與 2025 年升級亮點

極速交易引擎

QMT 2025 版采用全內存交易架構，委托延遲 <1ms，支持股票、兩融、期權、期貨、港股通等全品種交易。

新增 AI 輔助策略生成功能

輸入自然語言即可自動生成 Python 代碼，例如 “

寫一個基于 MACD 金叉的滬深 300ETF 策略”，系統將自動輸出包含入場條件、資金分配和止損規則的完整邏輯。

本地化運行與策略隱私保護

策略代碼全程在本地執行，避免云端泄露風險，適合自主開發高頻或套利策略的專業用戶。支持 Python 和 VBA 雙語言編程，兼容復雜策略開發需求。

智能算法與多資產配置

內置 TWAP、VWAP 等算法交易工具，支持 ETF 一二級市場實時套利。2025 年新增多資產策略模板，可一鍵配置全球 ETF 組合（如納斯達克、黃金、印度市場 ETF），系統自動計算相關性并動態調整權重。

二、從模擬到實盤的全流程操作指南

（一）環境配置與策略開發

安裝與權限開通

聯系券商申請 QMT 權限（2025 年多數券商門檻降至 30 萬資產，部分低至10萬），下載安裝包并部署至非中文路徑（如 D:qmt）。

**登錄后進入 “模型研究” 界面，下載 Python 庫并補充歷史數據（日線、分鐘線全量下載）。

策略編寫與回測

直接克隆系統內置模板（如 “雙均線_經典版”），修改均線周期（如 5/20 改為 10/30）、股票池（滬深 300→中證 500）等參數，30 分鐘內可完成**策略開發。

（二）實盤交易與風險管理

模擬測試與參數校準

模擬賬戶運行至少 3 個月歷史數據，**關注年化收益（需跑贏大盤）、**回撤（<30%）、勝率（>45%）等指標。

實盤參數配置

風險控制：設置單筆虧損超 5% 自動平倉，單策略倉位不超過總資金 20%。啟用 “異常自檢” 功能，網絡中斷時自動重連并補發訂單。

交易時段優化：高頻策略可設置 “每天 14:50 自動運行”，避開尾盤波動；中低頻策略建議在 9:30-10:00 和 14:00-14:30 兩個流動性高峰時段執行。

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溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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