股指期貨席位策略再探
ceshi閱讀：2025-08-10 01:55:45
本報告基于席位數據，就股指期貨市場中席位動態與行情變動相結合的擇時效果展開研究，并通過回測得出相關結論。四大品種經不同策略擇優后，均取得較好的收益效果：IH年化收益19.45%，夏普1.69，IF年化收益16.93%，夏普1.52，IC年化收益17.23%，夏普1.18，IM年化收益23.68%，夏普1.51。
核心觀點
2)行情變動的加入能有效提升席位持倉因子在中小盤股票指數上的擇時效果。
● 華泰期貨已經發布的量化專題報告20250730：《股指期貨席位策略再探》。
溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。
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