QMT模擬盤和實盤注意事項

關于**化

為什么要做**化處理

服務器異常、策略優化等諸多場景，都會使得正在進行的模擬盤和實盤策略存在中斷后再重啟的需求，但是一旦交易中止后，策略中存儲在內存中的全局變量就清空了，因此通過**化處理為量化交易保駕護航必不可少。

量化框架**化處理

使用pickle模塊保存股票池、賬戶信息、訂單信息、全局變量g定義的變量等內容。

注意事項：

框架會在before_trading_start(隔日開始)、handle_data、after_trading_end事件后觸發**化信息更新及保存操作。

券商升級/環境重啟后恢復交易時，框架會先執行策略initialize函數再執行**化信息恢復操作。 如果**化信息保存有策略定義的全局對象g中的變量，將會以**化信息中的變量覆蓋掉initialize函數中初始化的該變量。

全局變量g中不能被序列化的變量將不會被保存。您可在initialize中初始化該變量時名字以'__'開頭。

涉及到IO(打開的文件，實例化的類對象等)的對象是不能被序列化的。

全局變量g中以'__'開頭的變量為私有變量，**化時將不會被保存。

策略中支持的代碼尾綴

關于異常處理

為什么要做異常處理

交易場景數據缺失等原因會導致策略運行過程中常規的處理出現語法錯誤，導致策略終止，所以需要做一些異常處理的保護。以下是一些基本的處理方法介紹。

示例：

關于限價交易的價格

可轉債、ETF、LOF的價格是小數點三位。

股票的價格是小數點兩位。

股指期貨的價格是小數點一位。

用戶在使用限價單委托（如order()入參limit_price）和市價委托保護限價（order_market()入參limit_price）的場景時務必要對入參價格的小數點位數進行處理，否則會導致委托失敗。

智能交易可能因系統、通訊等原因無**常使用或無法按照您的設置價格發出委托指令及完成成交，**成交價格及數量以交易所、登記結算機構等記錄為準。請密切關注交易回報情況及條件單設置情況。以上信息僅供參考，不構成對委托指令成交的承諾，不構成投資建議，不構成收益或避免損失的承諾。請您務必仔細閱讀相關風險提示及協議，了解各類智能交易功能的區別及不同風險，審慎決策是否使用相關功能。

投資有風險，入市需謹慎！

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。

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